Финам AI-скринер: ПИФы и новое в облигациях

Минимальное чтение

Мы довольно давно не писали про обновления. На самом деле была проделана довольно большая работа по ревизии вычислительной части метрик «Финам AI-скринера».

  • Значительно улучшили алгоритмы вычисления акций 360, поработали над составляющими рейтингами. 
  • Добавили новый тип инструмента — ПИФы. ПИФы содержат информацию по управляющей компании, структуре, СЧА и комиссий, а также множество других метрик, которые позволят вам правильно выбрать объект инвестирования.
  • Провели ревизию алгоритмов по облигациям. Добавили вычисление доходности для облигаций-флоатеров, разбили на классы, улучшили алгоритмы поиска эмитента и т. п.
  • Внесли множество исправлений и доработок на основе обратной связи от вас.
Источник: ru.freepik.com

В облигациях доступны новые фильтры: облигации-флоатеры и замещающие облигации

Флоатеры — это облигации с плавающей ставкой. Их используют для защиты вложений в периоды роста уровня инфляции, рецессии и других кризисных ситуаций. В сложных экономических условиях флоатеры не только предотвращают обесценивание активов, но и помогают инвесторам получить прибыль. В периоды стабильности рынка лучше использовать для вложений облигации с фиксированной ставкой.

Плавающий процент снижает риски падения стоимости бондов, которые, как правило, возникают под воздействием роста ключевой ставки. Доходность облигаций новых выпусков возрастает. К бумагам с постоянным купоном с более ранней датой эмиссии инвесторы утрачивают интерес. Наблюдается падение рыночной стоимости. При продаже таких бумаг до наступления срока погашения цена может оказаться ниже номинальной.

- Advertisement -

При выборе флоатеров рекомендуется ориентироваться на следующие показатели:

  • переменный купон;
  • срок обращения не меньше одного года;
  • кредитный рейтинг «АА» и выше;
  • отсутствие оферты.

При выборе флоатеров не рекомендуется учитывать только уровень их доходности. Следует рассматривать ряд показателей в комплексе. Облигации нужно оценивать с точки зрения их эффективности в качестве элемента сбалансированного портфеля.

Мы вычисляем примерную доходность облигаций-флоатеров на горизонте 12 месяцев. С этой целью используем прогноз аналитиков «Финама» по ставке рефинансирования и уровню инфляции, в зависимости от типа облигации.

Добавили фильтр по замещающим облигациям

Замещающие облигации — это ценные бумаги российских компаний, которые эмитированы для замены уже имеющихся еврооблигаций в условиях санкций со стороны недружественных стран. Их особенность в том, что номинал оценивается в иностранной валюте, а вот выплаты по купону для инвестора производятся в рублях.

По сути, эти бумаги появились взамен тех, которые были размещены на иностранных биржах. Кроме того, появление таких бумаг позволило компаниям-эмитентам производить выплаты инвесторам, принявшим решение хранить свои деньги в иностранной валюте.

- Advertisement -

Добавили персонализацию скринера по облигациям

Сделали персонализацию скринера облигаций. Теперь вы легко можете создать свой скринер, применяя только те метрики по облигациям, которые считаете полезными. Иконка настроек справа вверху.

В данный момент мы занимаемся подготовкой и тестированием новых алгоритмов и метрик, которые покажут момент инвестирования (оптимальное время покупки актива), уровни стоп-лоссов, настроение инвесторов и многое другое. Оставайтесь с нами, будет интересно и увлекательно! Мы обновим подход к инвестициям и сделаем их простыми и правильными.

 

- Advertisement -

Больше на Онлайн журнал sololaki

Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.

Поделитесь этой статьей
Leave a Comment

Больше на Онлайн журнал sololaki

Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

Читать дальше