«Финам Теханализ»: скользящее среднее и конструктор индикаторов MACD

Привет! Меня зовут Владимир, я член команды «Финам Технический анализ». И сегодня я хочу рассказать о возможностях, которые предоставляет торговая платформа «Финам Трейд» в части технического анализа. И поскольку таких возможностей много, я разбил одну большую статью на несколько частей, и начну с описания простых индикаторов – скользящего среднего и конструктора индикаторов типа MACD.

Скользящее среднее

Скользящее среднее (на жаргоне трейдеров – мувинг, Moving Average или MA) – один из самых популярных инструментов технического анализа и, как правило, знакомство с ним начинается именно со скользящего среднего.

«Среднее» сохранилось с тех времен, когда применялась простейшая формула расчета скользящего среднего как суммы последовательных цен на участке (окне), разделенной на их количество. Но появился другой способ осреднения, когда каждая цена учитывается с определенным весом.

Все множество таких инструментов анализа было бы правильнее называть фильтрами, но мы отдаем дань традиции и принятой терминологии и собрали индикаторы подобного типа в папку Moving Average в торговой платформе «Финам Трейд».  В этой папке есть двадцать индикаторов, и их количество будет увеличиваться. При этом описание каждого индикатора содержится в настройках, достаточно нажать кнопку «Описание». Расчет некоторых индикаторов основан на сложных алгоритмах, поэтому в таких случаях мы описали принцип расчета индикатора:

Возникает естественный вопрос – как «читать» индикатор? Классическая трактовка говорит, что нужно покупать, когда цена пересекла среднее снизу вверх, а продавать, когда цена пересекла среднее сверху вниз. Нужно всего лишь пройтись взглядом по графику, выявить моменты пересечений, запомнить, где они произошли, оценить, как часто они возникают. Все просто, но!  Мы часто видим только то, что хотим видеть. Именно поэтому в индикаторах предусмотрен режим демонстрации сигналов, который можно включить в настройках. Забыли, как трактовать сигнал? Не беда, наведите на него курсор и сплывет подсказка:

Конструктор индикаторов типа MACD 

Известный трейдер и аналитик Джеральд Аппель выдвинул идею использовать две экспоненциальных средних — «быструю» с коротким периодом 12 и «медленную» с периодом 26. Их разность характеризует силу тренда. Так родился популярный индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних).

Но почему только экспоненциальные скользящие средние? Ведь мы располагаем целым набором различных средних. А что, если их комбинировать? Так, развивая известный и признанный подход, мы создали конструктор индикаторов типа MACD, который позволяет выбрать типы быстрого и медленного среднего. При настойчивости и усидчивости можно найти комбинацию средних, которая дает лучший результат по сравнению с классическим MACD.

Вот пример: 

На часовом графике AAPL классический индикатор MACD со стандартными настройками. Под ним сконструированный нами индикатор, который в качестве быстрого среднего использует экспоненциальное среднее, а в качестве медленной составляющей – адаптивную скользящую среднюю Кауфмана (КАМА). И, как видно на рисунке, наш сигнал, предупреждающий об ослаблении растущей тенденции, появился на три часа раньше.

Это наш первый конструктор, но далеко не последний, следующие будут такими же интересными и полезными.

Ну а во второй части моего описания возможностей сервиса «Финам Технический анализ» я расскажу о трейлингах и каналах на платформе «Финам Трейд».