«Финам Технический анализ»: трейлинги, каналы и японские свечи

Привет! Это снова Владимир, и я все так же отвечаю за «Финам Технический анализ». Вчера я рассказал о том, как пользоваться скользящими средними и конструктором индикаторов типа MACD в приложении «Финам Трейд». А сегодня очередь трейлингов и каналов. 

Трейлинги

Где поставить стоп-ордер? Как закрывать позицию, чтобы не потерять накопленную прибыль и не пропустить разворот рынка? Эти вопросы волнуют каждого трейдера. Существует множество методов управления позициями, но мы сосредоточились на самых простых, но при этом эффективных – трейлингах. Трейлинги – это индикаторы, которые следуют за рынком, но в отличие, например, от скользящего среднего, трейлинговая линия при растущей цене расположена ниже ценового графика и может только повышаться. Если же цена снижается, то трейлинговая линия находится выше графика цены и может только понижаться. Линия следует за ценой на определенной дистанции, выбор дистанции дает различные виды трейлинговых индикаторов. 

Самый простой случай, когда дистанция определяется заданным процентом от текущей цены. Например, вы решили, что просадка торгуемой бумаги на 5% является для вас критичной. Используем индикатор Percent TS с настройкой 5%. Индикатор «просигналит», если цена закрытия пересечет трейлинговую линию:

Немного сложнее выглядит трейлинг, основанный на полосе Боллинджера, когда трейлинговая линия формируется по нижней или верхней границе канала (индикатор Bollinger TS):

Все трейлинги, как и скользящие средние, собраны в папке Exit Strategies приложения «Финам Трейд». 

Каналы 

Иногда, при наличии явного тренда, цена бумаги движется практически по прямой. Такой характер изменения цены хорошо описывается такими графическими инструментами, как параллельный канал, канал линейной регрессии, и индикаторами канал линейной регрессии LRC и канал линейной регрессии на истории LRC History. 

Однако разворот, консолидация цен после тренда, тренд после консолидации не описываются линейно. Именно поэтому мы включили в состав графических объектов и индикаторов канал квадратичной регрессии QRC и канал квадратичной регрессии на истории QRC History.

Канал строится в виде параболы, которая наилучшим образом описывает изменение цен. Ширина канала зависит от волатильности инструмента. Форма канала определяется автоматически, пользователю нужно указать лишь временной интервал, на котором должно быть произведено построение. Основное преимущество нелинейного индикатора — точное, наглядное и интуитивно понятное любому пользователю описание движения цены:

Крайние правые точки канала оставляют след на истории, индикатор QRC History отображает этот след на графике. Получившийся канал, как и канал Боллинджера, хорошо описывает изменение цен, но является более быстрым:

Японские свечи 

В отличие от линий и баров, японские свечи считаются самым информативным отображением хода торгов. «Свечной» анализ – это популярный метод технического анализа, который распознает характерные комбинации свечей, и на этой основе формирует выводы о возможном продолжении или смене тренда. В некоторых торговых платформах каждая комбинация свечей распознается своим индикатором. Но различных комбинаций много, и это создает неудобства. 

Наш индикатор Candle Patterns распознает 40 комбинаций и отмечает их на графике. Бычьи и медвежьи комбинации отмечаются мордочками этих животных  Ну и конечно, есть всплывающие подсказки, которые информируют о типе обнаруженной комбинации и ее трактовке.

Например, на растущем тренде анализатор обнаруживает характерную «падающую звезду», отмечает ее на графике и дает подсказку «Падающая звезда. Свеча с длинной верхней тенью и маленьким телом. Появляется на растущем тренде. Это сигнал возможного разворота растущего тренда»:

Итак, сегодня я рассказал, как использовать новые, улучшенные трейлинги, каналы и свечи, которые точнее описывают движение цены бумаг и, следовательно, облегчают принятие инвестрешений. 

А третья часть моей большой статьи о возможностях «Финам Теханализа» посвящена нашим творческим планам.