Бэктестинг — это способ анализа потенциальной эффективности торговой стратегии путем ее применения к наборам реальных исторических данных. Эта методика основана на идее, что стратегии, которые дали хорошие результаты на прошлых данных, вероятно, будут хорошо работать в текущих и будущих рыночных условиях. В нашем материале вы узнаете, почему бэктест в трейдинге так важен, найдете пошаговое руководство по его проведению и изучите распространенные ошибки трейдеров, а также способы их избежать.
Определение и основы бэктестинга
Бэктест в трейдинге помогает в моделировании стратегий для торговли, используя исторические данные. Это позволяет проверить их работоспособность, не рискуя при этом реальным капиталом.
Изначально бэктестинг выполнялся только крупными учреждениями и профессиональными управляющими финансами из-за высоких расходов. Сейчас провести тестирование можно как вручную, так и воспользовавшись одним из специальных инструментальных средств трейдера.
Для лучшего понимания принципов тестирования стратегий и правильного чтения результатов полезно изучить азбуку трейдинга, где собраны базовые термины, методы и примеры, доступные даже начинающим трейдерам.
Важность бэктестинга для трейдеров
Тестирование на исторических данных имеет решающее значение для трейдеров. Оно дает возможность провести проверку стратегии на реальных сведениях и спрогнозировать доходность. Бэктест важен по следующим причинам:
- Он помогает выявить работоспособность стратегии трейдера в различных рыночных трендах (бычий, медвежий или боковой).
- Он позволяет адаптировать торговый метод к риск-менеджменту, выделяя потенциальные просадки, уровни стоп-лосса и входа в сделку.
Бэктестинг улучшает процесс управления капиталом и принятия решений пользователем. Он проверяет стратегию в безрисковой среде и может отследить, соответствуют ли она ожиданиям в реальной торговле.
Основные методы бэктестинга в трейдинге
Различают три метода бэктеста:
- Ручное тестирование. Оно становится все менее востребованным. Ручная проверка занимает много времени и требует обработки большого количества данных. Поэтому все чаще трейдеры используют торговых роботов.
- Автоматизированное тестирование. В этом случае человек оставляет анализ программному обеспечению для бэктестинга. Автоматизированная система выполняет те же процедуры, что и при ручном тестировании, но в разы быстрее и удобнее. Софт для автоматизации трейдинга анализирует как прибыльные, так и убыточные сделки, помогая определить, является ли стратегия прибыльной.
- Алгоритмический бэктестинг. В его основе лежит кодирование торговой стратегии. Трейдеры или разработчики записывают правила торговли в компьютерную программу. В алгоритм придется прописать полный набор инструкций, включая правила входа и выхода, параметры и модели управления рисками, правила определения размера позиции и любые другие соответствующие условия. Для алгоритмического трейдинга можно использовать различные языки программирования, однако чаще всего трейдеры выбирают Python и R, которые опережают конкурентов за счет своей универсальности и возможностям технического анализа данных.
Пошаговое руководство по проведению бэктестинга
Ниже собраны шаги для проведения бэктестинга и создания торгового плана:
Шаг 1. Выбор стратегии и постановка целей
Начать стоит с выбора методики, которая будет проверяться с помощью бэктеста. Определите торговые сигналы для входа в сделку, это может быть любая свечная конфигурация, пересечение цен или другой торговый паттерн. Затем определите критерии выхода, по которым позиция будет закрываться. Расставлять точки входа и выхода нужно как при реальном трейдинге, не забывайте и о выборе размера позиции.
Шаг 2. Сбор и подготовка данных
Чтобы провести бэктестинг, понадобятся исторические данные. Их можно собирать вручную. Для этого воспользуйтесь инструментом Bar Replay от Tradingview. С ним можно определить любую предыдущую историческую отправную точку, а затем просто двигаться вперед свеча за свечой.
Другой способ — воспользоваться платформами и программными инструментами, перечень которых доступен в нашем материале. Будьте внимательны, некоторые площадки в бесплатном режиме дают урезанные исторические данные. Потребуется купить платную подписку либо выбрать другой источник.
Шаг 3. Настройка параметров бэктестинга
Большинство финансовых рынков доступны круглосуточно, но вам следует проводить бэктест своей торговой стратегии только в те периоды, в которые вы планируете торговать. Если тестировать методику круглосуточно, результаты тестирования будут искажены. Испытать ее в другое время можно после того, как вы удостоверитесь в работоспособности стратегии. Не стоит забывать и о марже.
Шаг 4. Анализ результатов и оптимизация стратегии
После сбора сведений можно переходить к статистическому анализу. Их можно сгруппировать в таблицу в Excel. В идеале, нужно внести не менее 30–40 сделок. Для каждой из них фиксируйте: дату и время, доходность или убыточность, время удержания и кривую волатильности. Последняя поможет определить, как двигался рынок в промежутке от входа до выхода со сделки.
Обязательно включите в финансовую аналитику даже неудачные позиции, которые оказались провальными и привели к большим потерям. Учитывайте комиссии и другие издержки.
Все это поможет оптимизировать стратегию. Вы установите процентную прибыль или убыток, которые можно ожидать за определенный период по отношению к капиталу, который был использован для заключения сделок. Записывайте следующие параметры:
- Процент прибыльных сделок.
- Соотношение риска и дохода.
- Максимальную просадку.
Шаг 5. Валидация результатов (forward-testing)
После успешного завершения бэктестинга можно переходить к проверке стратегии уже на реальных рынках с использованием форвард-тестинга. Он предоставляет возможность наблюдать за результатами в реальном времени, как если бы они торговали в реальном времени.
На этом этапе стоит опробовать методику уже и на других временных отрезках. Это поможет определить ее работоспособность в других условиях. Спешить не стоит, прежде чем переходить к реальной торговле, продолжайте проверять результаты уже на актуальных рынках, но через демосчет.
Обзор популярных платформ и инструментов
Расскажем о популярных терминалах, которые используют трейдеры для бэктеста стратегий:
- MetaTrader. Тестирование стратегий доступно как в MT4, так и в MT5. Чтобы его запустить, перейдите в раздел «Вид» и кликните на «Тестер стратегий». Во вкладке «Настройки» потребуется задать параметры проверки: позицию, исторический период, задержку, модель оценки торговой системы и прочие. В подразделе «Входные данные» вам нужно указать точки входа, стоп-лосса и прочие характеристики сделки. Для запуска теста останется только кликнуть на «Начать» в нижнем правом углу. После завершения проверки платформа для бэктестинга начнет формирование отчета. В нем пользователи найдут список совершенных сделок, движение графика, максимальную просадку и почасовые прибыли / убытки по дням, часам и месяцам. Полученный отчет можно сохранить на компьютер.
- TradingView. На этой платформе запустить тестер можно с помощью скрипта Pine Script. После его открытия введите «strategy» в поиске и нажмите на появившийся результат. Нажав на шестеренку, вы попадете в раздел настроек. В нем необходимо ввести все исходные данные: тип актива, срок тестирования, условия входа в сделку и прочие. После запуска теста на экран будет выведен график со всеми выполненными заявками и их результатами. Наведя курсор на каждую из них, вы получите подробную информацию по конкретной сделке.
- Python-библиотеки. В отличие от двух предыдущих способов, в этот раз процедура займет достаточно много времени. Помимо самого Python, потребуется установить библиотеки от Pandas или Backtrader и вручную отредактировать код. Образец можно найти на официальном сайте backtrader com. По примеру укажите параметры входа и выхода из сделки, укажите график для анализа и запустите скрипт. После автоматического тестирования будет построена диаграмма, которую можно будет сохранить и проанализировать уже вручную. Программирование на Python для бэктестинга доступно всем, но требует от пользователя наличия базовых навыков программирования.
Типичные ошибки при проведении бэктестинга и как их избежать
Выделим три типа ошибок, которые чаще всего у пользователей, которые проводят бэктест:
- Тестирование только одного рыночного условия. Прибыльная стратегия, которая работает на бычьем рынке, может оказаться абсолютно провальной на медвежьем. Используйте перекрестное тестирование на разных условиях для всех рыночных ситуаций для достижения сбалансированной оценки показателей эффективности.
- Игнорирование издержек трейдинга. Для реалистичности результатов следует учитывать спреды, комиссии и проскальзывание. Без адаптации стратегии к реальным рыночным условиям заработать вы не сможете.
- Сильная привязка к сравнительному анализу исторических данных. Используя бэктестинг, трейдер не по своей воле все чаще опирается именно на прошлые исследования. Переоценивать влияние стратегии на сегодняшний рынок не стоит, она выступает лишь исторической симуляцией трейдинга.
Критерии выбора надежных стратегий для бэктестинга
Тестирование будет информативным, если проверить работоспособность стратегии для разных исходных параметров:
- Временные диапазоны.
- Пороговые значения риска.
- Критерии отбора активов.
Чтобы методика была еще надежнее, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
- Определите оптимальные диапазоны вышеперечисленных параметров, которые максимизируют доходность торговли с использованием вашей стратегии.
- Ведите подробные записи результатов бэктестинга, включая в них результаты после оптимизации и любых корректировок, внесенных в стратегию.
- Обзаведитесь дневником трейдера и фиксируйте тестирование гипотез или предположений, проверенных в процессе бэктестинга, а также ведите сравнительный анализ стратегий
- Следите за эффективностью методики в различных рыночных условиях, включая периоды волатильности, развороты тренда и экономические события.
Помните, что разные классы активов имеют разные характеристики, и они будут определять объем исторических котировок, который нужно собрать. Например, для долгосрочных стратегий с облигациями выборка должна быть шире (до 20 лет). А вот для форекс-рынка, где чаще востребованы краткосрочные стратегии, используются сведения не более, чем за последний месяц.
Итоги и рекомендации
Бэктестинг является важным компонентом в наборе финансовых инструментов любого трейдера и инвестора. Речь идет не только о проверке торговых стратегий, но и о понимании и смягчении потенциальных рисков до того, как они проявятся на реальном рынке.
Несмотря на это, бэктестинг хотя и ценен, не может полностью воспроизвести психологическое давление торговли в реальном времени. Для надежности финансовой модели следует ее дополнять рыночными индикаторами и методами для более целостной торговой стратегии. Почитать о них можно на нашем сайте.
